VIX/VIX3Mが1.0を超えた→米国VIショートしてみました (3/7)

前記事から続いています。

VIX指数がまだまだ高いですね。
米国VIも20USDのラインを頻繁に超えています。
管理人は今の所様子見ですが、米国VIが30USDに達したら1本買い増す予定です。

それで、買い増す際に証拠金をいくら入れるのかいちいち計算するのは面倒なので、Excelで証拠金シミュレータを作ってみました。
個人的な使用なのでやっつけですけど。

証拠金は、「必要証拠金」と「任意証拠金」の2種類があります。
必要証拠金は最低限必要な証拠金で、
任意証拠金はロスカットを避けるための余裕分の証拠金です。
この2つの合計が実質的に必要な証拠金になります。

必要証拠金はトレード画面であらかじめ出てくるのですが、任意証拠金は出てきません。
人それぞれで変わってきますからね。

それぞれの計算式は以下のとおりになります：

必要証拠金：
BID単価(USD) × 取引単位 × USD/JPYレート(コンバージョンレート) ÷ レバレッジ

任意証拠金：
(ロスカットレート(USD) − BID単価(USD)) × 取引単位 × USD/JPYレート(コンバージョンレート)

上記の必要証拠金と任意証拠金の合計が建玉1つあたりに必要となる証拠金です。
それでは、上記の計算式を証拠金シミュレータに入れ込みまして、建玉1つあたりの証拠金を計算してみましょう。

以下の条件を、黄色い部分に入れてみます。

BID単価(USD)：30
取引単位：10 (デフォルト値)
USD/JPYレート(コンバージョンレート)：112
レバレッジ：5 (デフォルト値)
ロスカットレート(USD)：80

すると以下のように計算結果が出ました：

建玉1つあたり62720円ですね。
20USDの頃に比べて必要証拠金は増えますが、ロスカットレート(80USD)までの距離が小さいので、任意証拠金は少なくなってます。
トータルだと、20USDの時より1万円ほど安くポジションを得られるようです。

ちなみに、ロスカットレート80USDというのは、過去最高値が72USDぐらいであったことを考慮しています。
めちゃくちゃ安全策だけど、これでロスカットされたら諦めますよ。

やっつけシミュレータだけれど、
よろしければDLはこちら⬇︎

ちなみに、GMOクリック証券で米国VIのポジションを持つと、自動的にロスカットレートが設定されるのですが、それがやたら約定額に近い。
感覚的に約定額の1.1倍ぐらいですね。

こんなのあっという間にロスカットされます。
（たしか口座の入金額は関係ないらしい）
ということで、ロスカットレートは必須です。

それにしても、今回の米国VIの高値はどれぐらい続くのでしょうね？
初めてなのでワクワクぞくぞくしております。

このシリーズで挙げた記事は以下の通り：