VIX/VIX3Mが1.0を超えた→米国VIショートしてみました (6/7)

前記事から続いています。

2018年10月初めに急上昇したVIX指数。
そのVIX指数に正の相関をする米国VIショートの経過です。

売りポジションを持ってから約3ヶ月、2019年1月にようやく価格調整額がプラスになりました。
そして今月も価格調整額はプラス。
さらに待望のトータル黒字に！

2019年2月の価格調整額は1本あたり+472円でした。

計算方法は、
（期先−期近）×コンバージョンレート×10
つまり、(16.80–16.37)×109.97×10=472
です。
*×10：取引単位が10倍のため

管理人は2本持ってるので974円の利益です。
それまでの2018年10月〜12月のおよそ5000円の価格調整額マイナスを相殺できる日が来るのか微妙ですが。

ちなみに下表は、管理人がポジションを持った2018年10月〜の価格調整額の推移です：

昨年のVIX上昇のトラウマがあって、まだ疑心暗鬼だけど、このまま落ち着けばなあ。

さて、「売り」の価格調整額がプラスになるということは、VIXが下がってきていることを示唆します。
VIX上昇直前の2018年9月末〜2019年2月15日のチャートは以下のとおり：

2019年に入ってから下げ基調ですね。
経済的なバッドニュースもそれほどないですし。

さて、この状況でついにトータルで90円の黒字となりました：

各建玉の損益は以下のとおり：

やはり16.21で取ったポジションが痛すぎる。
また、VIX急上昇にもかかわらず価格調整額発生前にポジションを取ったのも悪手でした。

VIX/VIX3Mの数値が1を超えたというだけで空売りの判断をしてはいけませんね。
今回は実戦だったのでとても勉強になりました。

とはいえ、損益がプラスになりました。
空売りのタイミングを多少間違えたけれど、こんなど素人でも利益になる証明になっていると思います。

さて、今後は決済のタイミングの検証ですね。
いまのところ、以下のタイミングを組み合わせようと考えています。

米国VIの価格が12〜14まで下がる

VIX/VIX3Mが再上昇し1に近づく

含み益がXX円に達する

出口で逃げるところまでが投資（家に帰るまでが遠足的な）。
それを体験＆検証できた段階で、この「VIX/VIX3Mが1.0を超えた→米国VIショートしてみました」シリーズを完了したいと考えています。

という感じで米国VIショート4.5ヶ月目のレポートでした。
思えばもうそんなに経つのかって感じです。

このシリーズで挙げた記事は以下の通り：