2019年1月：米国VIからの不労所得

2019年1月の成績

12月までの不安定な状況はようやく解消され、1月のVIXは急落に転じました。
その結果、ようやく価格調整額がプラスに転じました。
2本で302円でした。

上の表には米国VIの建玉2つに加え、SVXY（VIX指数に負の相関をする商品）への証拠金30000円も含まれています。
投入額18万円のうち、15万円を米国VIに、3万円をSVXYに、それぞれ証拠金として充当しています。
別々に管理できれば好ましいのだけれど、GMOの仕様なのでしょうがないです。

さて、ようやく価格調整額がプラスになりました。
１本あたり151円の調整です。
まあ、コンタンゴで151円値上がりした（含み益が151円減少した）補填という意味合いの151円ですので、大喜びするほどではないですが。

そして、時価残高がプラスマイナス０に接近中です。
やはり、昨年10〜12月の株価調整で、本命の底は12月でしたね。
このまま回復してくれるといいのですが、まだまだ予断を許しません。

2018年11月以降の3ヶ月チャートは以下のとおり。
米国VI

12月は急上昇、その後1月には急落。
いかにもVIX連動らしい動きですよね。
最高値は27で、30には届かなかったですが、もし30に届いていたら１本空売りを追加したのだけど、自分ルール通り追加はしませんでした。
後悔なんてするわけない。

結果的に25で追加しても良かったけど、どこまで上がるか分からないという不安な心理状態では無理でした。
でも、この経験は必ず次に活かせるはずです。
追加の空売りは値上がり３〜5ドル間隔で設定しても良いかもしれません。

SVXY

ロスカットレートを2ドルに設定しているので、安心しきって放置してましたが40ドルまで下がってたんですね。
そもそもが安すぎるので、いつでも買えるという余裕があり、全く見向きもしていなかったけど今後の方針も考えなくては。

今月FRBが政策金利の段階的な引き上げを一時停止と発表。
これで米国の株価は一時的に安定することになりました。
対中問題とかもあるけれど、とりあえず米国が安定すれば世界にも良い影響を与えるでしょう。

米中経済戦争、ブレグジットが懸念材料だけど、地味にイタリアがリセッション入りというのも不安ですよね。
VIXの上昇は後から思えば納得の理由なんだけど、上昇の最中は判断できないのが素人の辛いところ。

今起こっていることをしっかり把握し、過去の事象とVIXの関係を参考にしつつ、今後のVIXの動向を予想していこうと思います。

米国VIは昨年持ったポジション２本を継続して保有するつもり。
最終的にどこかのタイミングで買って終了ですが、現在そのタイミングをどこにするか検討中です。
その時点でこの２本から学んだことをまとめて、次のポジション保有の戦略を設定するつもりです。

あと、ほったらかしにしているSVXYは冴えない状況ですが、とくに手はつけません。
超長期にわたる結果待ちなので。

5ヶ月にわたって米国VIをショートした記録は以下の通り：