2020年2月：トラリピからの不労所得

2020年2月のトラリピ結果

保有ポジションはAUD/JPYとCAD/JPYとNZD/JPYのロング、EUR/JPYのショートです。
リターンは30665円でした。
詳細は以下の通り：

過去データが増えてきたため、過去1年分のデータに絞っています。

先月に過去最高の利益額となったのですが、今月あっさりその記録を塗り替えました。
明らかにコロナ・ショックによる急激な円高のおかげです。
やはりイベント発生時におけるトラリピの収益は優れています。

リターン率（年利換算）は12.3%。
目標は8％（300万円投入で年間24万円のリターン）なので、十分な成果です。
今後さらに円高が進んでレンジを外れる恐れもあるので、今のうちに稼いでおけるのもありがたいですが。

トラリピを開始して以来の実質レバレッジの推移をグラフにしました：

投資効率を示す毎月のリターン率（年利換算）は以下のとおり：
こちらも最高値を更新しました。
2019年1月のフラッシュ・クラッシュも爆発的な決済ラッシュでしたが、今回のコロナ・ショックもそれに負けず劣らずでしたね。

ここまでの結果

トラリピ開始以降の毎月の利益をグラフにしてみました。

今月は一方的な円高で、円安方向への反発は弱めな状況でした。
AUD/JPY, CAD/JPY, NZD/JPYのロング3ペアもそれなりに決済したものの、半分はEUR/JPYのショート1ペアが占めています。

ロングとショートのポジションを同時に保有する擬似両建ての戦略は、円高・円安いずれに動いても利益を積み重ねられるので、今後も資金に余裕を持たせることを前提に続けていきます。。

累計利益と含み損の推移を重ねてみます。

累計利益は24万円を超えました。
リスクを抑えた戦略なので、月当たりの積み上がりは数万円単位ですが、続けていれば成果は出てくるものですね。

含み損は先月と同じペースで増え続け、約37万円に。
2019年8月以来、現金残高に占める割合が10%を超えました。

ここから円安に反転すればこの含み損は利益へと変換されるのですが、そうはうまくことは運ぶかな？
とりあえず追加利下げなどトランプさんの手腕に期待です。

各通貨ペアのチャート

各通貨ペアの直近1年間のチャートを振り返ってみます。
オーバーレイして明るい部分が2020年2月に取引した範囲を示します。

AUD/JPY（ロング）

利益幅：400円（決済トレールあり）
期間中の決済回数：9回
確定利益：4859円

今月は約5円の幅で値動き。
先月に引き続き大きな値動きになりました。

CAD/JPY（ロング）

利益幅：400円（決済トレールあり）
期間中の決済回数：10回
確定利益：8796円

こちらは4円の幅での値動き。
月の前半の値上がりが激しかったため、決済トレールが発動して、決済回数の割には利益額は増えました。

NZD/JPY（ロング）

利益幅：400円（決済トレールあり/なし）
期間中の決済回数：8回
確定利益：3197円

こちらもAUDと同様な動きで約4円の幅での値動き。
値上がり方向は小幅な動きだったため、「決済トレール有り」の恩恵は受けられませんでした。

なお、このペアのみ決済トレールはあり／なしの両方を設定しており、どちらが優れているのか検証を行っています。

EUR/JPY（ショート）

利益幅：400円（決済トレールあり）
期間中の決済回数：22回
確定利益：13813円

こちらも他通貨ペアと異なり、乱高下しています。
値動きの幅は約3円ですが、決済トレールが効果的な値動きでした。

現在のポジションとトラリピ設定

2020年2月末現在、4通貨（AUD/JPY、CAD/JPY、NZD/JPYのロング、EUR/JPYのショート）を運用しています：

合計93000通貨を保有。
1月末が69000通貨でしたので、+24000通貨の大幅増加です。

設定状況は以下のとおり：

証拠金の状況は以下のとおり：

ただ、必要証拠金は「買い」あるいは「売り」の合計のうち、いずれか高額なほうだけを採用するのが実質に即しているでしょう。
（先進国通貨と日本円のペアの場合、どの通貨でも長期的に似たような値動きをすると想定する場合）

ということで、実質的な証拠金の状況は以下のとおりでしょう：

ただ、例外も起こると考えて買いと売りの合計で算出しています。
（EUR/JPYのみ円高となり、そのほかのクロス円ペアが円安になるという現象もありえなくはない）

今後の予想と行うこと

今後の値動き次第ですが、円高が進みレンジを外れた場合でも焦ってトラリピを追加することは避け、時間をかけて判断する必要がありそうです。

トラリピが円高でレンジを外れることになれば、おそらくリセッション入りでしょうから、高リスクな投資に一時スイッチして凌ぐ方向も検討中。

相場環境に合わせて、適宜投資先のウェイトを変えていきたいですね。