2020年1月:VIX系投資の成績

2019年10月からVIX系投資は一つの記事にまとめることにしました。
対象商品は以下の3点です:

▶︎米国VIショート
▶︎米国VIロング
▶︎米国VIベアETF(SVXY)

3商品同時にポジションを持つことはないので、その月にポジションを持っているものだけに絞って成績をまとめます。

総合成績

2020年1月末現在、米国VIロングと米国VIベアETF(SVXY)のポジションを保有しています。
成績は以下のとおり(色付きの行):

投入金(証拠金)は合計90000円。
含み損を考慮した残高は93528円です。

米国VI(買い)は1月でポジションを決済したので、-86円の損失を出して終了。
結局3ヶ月ホールドしたものの、予想に反してVIXは上昇せず、米国とイランの緊張発生で買値付近に戻るのがやっとの状態でした。
ということで損失が少ないタイミングだと判断して決済です。

投入額と時価残高の推移を以下のグラフに示します:

米国VIロング

10月末に初めて購入した米国VIロング。
11月にはVIXが下がり、価格調整額がマイナスで発生しました。

さらに12月もVIXは下がり続けて再びマイナスの価格調整額が発生。
2か月連続でのマイナス調整額です。

1月に入り、先に述べたとおり、米国とイランの緊張発生で上昇したので、買値と同レベルに達したところで売却完了です。

米国VIロング投資の特徴や、購入時の記事は以下のとおり:

2019年10月以降の3ヶ月チャートは以下のとおり:

12月も株式市場が好調だったため残念な結果になりました。
おそらく株価下落の兆候は消えつつあり(米中摩擦の解消、ブレグジットの結末)、VIX上昇の原因に乏しい現状です。

と、思っていたら、米軍がイラン革命防衛隊の最高幹部を暗殺するという事象が発生。
結果リスクオフに至り、VIXも一時上昇。
購入時の価格を若干上回ったため決済しました。

米国VIベアETF(SVXY)

ここ最近のリスクオンの影響か、SVXYの価格はうなぎのぼりで、60USDを突破しました。
毎日の金利調整額を差し引いても損益はプラスになっています。

2019年10月以降の3ヶ月チャートは以下のとおり:

1月現在の金利調整額は-0.9円程度です。

米国VIに比べればささやかな金額ですが、SVXY に投資する際は金利調整額の変動にも要注意です。